基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2011年7月21日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期间为2011年4月1日至2011年6月30日。
§2 基金产品概况
基金简称 泰达宏利红利先锋股票
交易代码 162212
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年12月3日
报告期末基金份额总额 846,548,631.79份
投资目标 力争实现基金资产的长期稳定增值和基金的持续稳定分红。
投资策略 1.资产配置策略 基金投资股票资产的最低比例为基金资产的60%，最高为95%，投资于债券资产的比例最高为40%，最低为0%。 2.股票投资策略 本基金兼顾投资于具有持续分红特征及潜力的红利股和具有成长潜力特征的上市公司，其中投资于红利股的比例不低于基金股票资产的80%。“红利股”应具备本基金对红利股定量筛选标准中的一项或多项特征。 3.债券投资策略 对债券的投资将作为控制投资组合整体风险的重要手段之一，通过采用积极主动的投资策略， 结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，运用久期调整、凸度挖掘、信用分析、波动性交易、品种互换、回购套利等策略，权衡到期收益率与市场流动性，精选个券并构建和调整债券组合，在追求债券资产投资收益的同时兼顾流动性和安全性。 4、权证投资策略 本基金在确保与基金投资目标相一致的前提下，本着谨慎可控的原则，进行权证投资。
业绩比较基准 75%×中信标普中国A股红利机会指数收益率+25%×上证国债指数收益率
风险收益特征 本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期( 2011年4月1日 － 2011年6月30日 )
1.本期已实现收益 -24,547,826.53
2.本期利润 -40,609,538.50
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0510
4.期末基金资产净值 955,053,228.02
5.期末基金份额净值 1.128
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -3.86% 0.96% -7.12% 0.86% 3.26% 0.10%
注：本基金的业绩比较基准：75%×中信标普中国A股红利机会指数收益率+25%×上证国债指数收益率。中信标普中国A 股红利机会指数挑选在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的具有高红利特征、盈利能力和利润增长率稳定且具有一定规模及流动性的股票作为样本股，以股息率的最大化及覆盖个股与行业的多样化为标准，使用股息率作为加权指标构建的指数。它可以综合反映沪深证券市场中高股息股票的整体状况和走势，比较符合本基金的投资策略和投资方向。
上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成，具有良好的市场代表性。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金于2009年12月3日成立，在建仓期结束时及本报告期末本基金的投资比例已达到基金合同规定的各项投资比例。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
梁辉 本基金经理，基金投资部总经理 2009年12月3日 - 9 硕士。2002年3月起任职于泰达宏利基金管理有限公司，曾担任公司研究部行业研究员、基金经理助理、研究部总监、金融工程部总经理，现担任基金投资部总经理。9年基金从业经验，具有证券从业资格、基金从业资格。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令，未发生任何利益输送的情况。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与公司管理的其他投资组合不具有相似的投资风格。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金管理人亦建立了对异常交易的控制制度，在本报告期内未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金致力于在实现正收益的前提下战胜比较基准，为持有人带来超额的回报。今年二季度，市场出现了明显下跌，使上述目标的实现存在相当的难度。本基金出现小幅的亏损，我们仍然对市场的长期趋势和本基金的表现充满信心，并力争在全年实现正的回报。
今年二季度市场的调整是全面的，主要原因有：1、持续紧缩宏观调控政策和持续向上的通胀制约了一般金融股和周期股的盈利增长预期；2、总量严格控制的信贷使得市场总体利率大幅上升，反过来使得市场的整体估值水平出现下移；3、中小市值公司在去年股价大幅上涨之后，面临系统性的估值下降。
本基金意识到市场可能存在的风险，尤其是对货币政策对经济和市场的负面影响认识深刻，因而降低了基金仓位，并减持了金融股和周期股，增持了消费股，同时大幅提高了组合的集中度。扭转了季度开始时的不利局面，增持的股票开始实行正的回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为1.1280元，本报告期份额净值增长率为-3.86%，同期业绩比较基准增长率为-7.12%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
中国经济和市场的长期前景相对乐观，主要基于自然禀赋、发展阶段、增长模式等因素，十到二十年的黄金发展期还在中国的面前。但是，我们对中国的短期(一到三年)略显谨慎。中国在过去十年赖以发展的模式可能已经遇到了相当的瓶颈：首先，投资、出口两个拉动经济多年的动力已经导致全球大宗商品的价格有了相当的上升，这制约了中国相关部门的再投资回报；其次，从2009年以来的刺激经济的货币政策的副作用越来越显著，资产(房地产)泡沫和地方平台公司的风险已经累积的比较严重。这损坏了经济整体的资产负债表，并成为经济发展的重要制约因素。
我认为中国经济的转型已经从鼓励逐渐变成一种必须，现实是我们可能要经历一个三年左右的相对低增速、结构调整的时期。所以，我相对看好消费、高端装备，而看空大宗商品和一般制造业。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 777,042,360.48 80.82
其中：股票 777,042,360.48 80.82
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 175,884,819.49 18.29
6 其他资产 8,478,663.43 0.88
7 合计 961,405,843.40 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 34,272,232.02 3.59
C 制造业 543,464,972.29 56.90
C0 食品、饮料 143,527,607.07 15.03
C1 纺织、服装、皮毛 28,600,052.25 2.99
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 7,144,570.00 0.75
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 109,756,067.43 11.49
C7 机械、设备、仪表 215,911,580.98 22.61
C8 医药、生物制品 38,525,094.56 4.03
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 38,746,648.50 4.06
F 交通运输、仓储业 26,246,083.50 2.75
G 信息技术业 69,020,711.80 7.23
H 批发和零售贸易 22,345,049.60 2.34
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 28,627,290.25 3.00
K 社会服务业 14,319,372.52 1.50
L 传播与文化产业 - -
M 综合类
合计 777,042,360.48 81.36
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)
1 600104 上海汽车 3,420,541 64,100,938.34 6.71
2 002065 东华软件 2,586,466 61,299,244.20 6.42
3 600585 海螺水泥 1,935,920 53,741,139.20 5.63
4 600887 伊利股份 3,116,142 51,883,764.30 5.43
5 600519 贵州茅台 158,000 33,595,540.00 3.52
6 002304 洋河股份 242,394 30,580,427.04 3.20
7 000651 格力电器 1,264,831 29,723,528.50 3.11
8 000527 美的电器 1,615,616 29,711,178.24 3.11
9 601668 中国建筑 7,332,390 29,549,531.70 3.09
10 000002 万 科Ａ 3,387,845 28,627,290.25 3.00
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本报告期末本基金未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本报告期末本基金未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本报告期末本基金未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.8.2 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,304,947.95
2 应收证券清算款 5,421,855.45
3 应收股利 1,139,178.39
4 应收利息 45,231.67
5 应收申购款 567,449.97
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,478,663.43
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末本基金前十名股票中未持有流通受限股票。
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 662,069,207.59
本报告期基金总申购份额 331,410,007.78
减:本报告期基金总赎回份额 146,930,583.58
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 846,548,631.79
§7 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期间未发生本基金管理人运用固有资金投资本基金的情况；截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金份额。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金设立的文件；
2、《泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金基金合同》；
3、《泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金招募说明书》；
4、《泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金托管协议》。
8.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所。
8.3 查阅方式
基金投资者可在营业时间免费查阅，或基金投资者也可通过指定信息披露报纸(《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》)或登录本基金管理人互联网网址(http://www.mfcteda.com)查阅。
泰达宏利基金管理有限公司
2011年7月21日
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§1 重要提示
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基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期间为2011年4月1日至2011年6月30日。
§2 基金产品概况
基金简称 泰达宏利红利先锋股票
交易代码 162212
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年12月3日
报告期末基金份额总额 846,548,631.79份
投资目标 力争实现基金资产的长期稳定增值和基金的持续稳定分红。
投资策略 1.资产配置策略 基金投资股票资产的最低比例为基金资产的60%，最高为95%，投资于债券资产的比例最高为40%，最低为0%。 2.股票投资策略 本基金兼顾投资于具有持续分红特征及潜力的红利股和具有成长潜力特征的上市公司，其中投资于红利股的比例不低于基金股票资产的80%。“红利股”应具备本基金对红利股定量筛选标准中的一项或多项特征。 3.债券投资策略 对债券的投资将作为控制投资组合整体风险的重要手段之一，通过采用积极主动的投资策略， 结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，运用久期调整、凸度挖掘、信用分析、波动性交易、品种互换、回购套利等策略，权衡到期收益率与市场流动性，精选个券并构建和调整债券组合，在追求债券资产投资收益的同时兼顾流动性和安全性。 4、权证投资策略 本基金在确保与基金投资目标相一致的前提下，本着谨慎可控的原则，进行权证投资。
业绩比较基准 75%×中信标普中国A股红利机会指数收益率+25%×上证国债指数收益率
风险收益特征 本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期( 2011年4月1日 － 2011年6月30日 )
1.本期已实现收益 -24,547,826.53
2.本期利润 -40,609,538.50
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0510
4.期末基金资产净值 955,053,228.02
5.期末基金份额净值 1.128
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -3.86% 0.96% -7.12% 0.86% 3.26% 0.10%
注：本基金的业绩比较基准：75%×中信标普中国A股红利机会指数收益率+25%×上证国债指数收益率。中信标普中国A 股红利机会指数挑选在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的具有高红利特征、盈利能力和利润增长率稳定且具有一定规模及流动性的股票作为样本股，以股息率的最大化及覆盖个股与行业的多样化为标准，使用股息率作为加权指标构建的指数。它可以综合反映沪深证券市场中高股息股票的整体状况和走势，比较符合本基金的投资策略和投资方向。
上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成，具有良好的市场代表性。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金于2009年12月3日成立，在建仓期结束时及本报告期末本基金的投资比例已达到基金合同规定的各项投资比例。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
梁辉 本基金经理，基金投资部总经理 2009年12月3日 - 9 硕士。2002年3月起任职于泰达宏利基金管理有限公司，曾担任公司研究部行业研究员、基金经理助理、研究部总监、金融工程部总经理，现担任基金投资部总经理。9年基金从业经验，具有证券从业资格、基金从业资格。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令，未发生任何利益输送的情况。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与公司管理的其他投资组合不具有相似的投资风格。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金管理人亦建立了对异常交易的控制制度，在本报告期内未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金致力于在实现正收益的前提下战胜比较基准，为持有人带来超额的回报。今年二季度，市场出现了明显下跌，使上述目标的实现存在相当的难度。本基金出现小幅的亏损，我们仍然对市场的长期趋势和本基金的表现充满信心，并力争在全年实现正的回报。
今年二季度市场的调整是全面的，主要原因有：1、持续紧缩宏观调控政策和持续向上的通胀制约了一般金融股和周期股的盈利增长预期；2、总量严格控制的信贷使得市场总体利率大幅上升，反过来使得市场的整体估值水平出现下移；3、中小市值公司在去年股价大幅上涨之后，面临系统性的估值下降。
本基金意识到市场可能存在的风险，尤其是对货币政策对经济和市场的负面影响认识深刻，因而降低了基金仓位，并减持了金融股和周期股，增持了消费股，同时大幅提高了组合的集中度。扭转了季度开始时的不利局面，增持的股票开始实行正的回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为1.1280元，本报告期份额净值增长率为-3.86%，同期业绩比较基准增长率为-7.12%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
中国经济和市场的长期前景相对乐观，主要基于自然禀赋、发展阶段、增长模式等因素，十到二十年的黄金发展期还在中国的面前。但是，我们对中国的短期(一到三年)略显谨慎。中国在过去十年赖以发展的模式可能已经遇到了相当的瓶颈：首先，投资、出口两个拉动经济多年的动力已经导致全球大宗商品的价格有了相当的上升，这制约了中国相关部门的再投资回报；其次，从2009年以来的刺激经济的货币政策的副作用越来越显著，资产(房地产)泡沫和地方平台公司的风险已经累积的比较严重。这损坏了经济整体的资产负债表，并成为经济发展的重要制约因素。
我认为中国经济的转型已经从鼓励逐渐变成一种必须，现实是我们可能要经历一个三年左右的相对低增速、结构调整的时期。所以，我相对看好消费、高端装备，而看空大宗商品和一般制造业。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 777,042,360.48 80.82
其中：股票 777,042,360.48 80.82
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 175,884,819.49 18.29
6 其他资产 8,478,663.43 0.88
7 合计 961,405,843.40 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 34,272,232.02 3.59
C 制造业 543,464,972.29 56.90
C0 食品、饮料 143,527,607.07 15.03
C1 纺织、服装、皮毛 28,600,052.25 2.99
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 7,144,570.00 0.75
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 109,756,067.43 11.49
C7 机械、设备、仪表 215,911,580.98 22.61
C8 医药、生物制品 38,525,094.56 4.03
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 38,746,648.50 4.06
F 交通运输、仓储业 26,246,083.50 2.75
G 信息技术业 69,020,711.80 7.23
H 批发和零售贸易 22,345,049.60 2.34
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 28,627,290.25 3.00
K 社会服务业 14,319,372.52 1.50
L 传播与文化产业 - -
M 综合类
合计 777,042,360.48 81.36
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)
1 600104 上海汽车 3,420,541 64,100,938.34 6.71
2 002065 东华软件 2,586,466 61,299,244.20 6.42
3 600585 海螺水泥 1,935,920 53,741,139.20 5.63
4 600887 伊利股份 3,116,142 51,883,764.30 5.43
5 600519 贵州茅台 158,000 33,595,540.00 3.52
6 002304 洋河股份 242,394 30,580,427.04 3.20
7 000651 格力电器 1,264,831 29,723,528.50 3.11
8 000527 美的电器 1,615,616 29,711,178.24 3.11
9 601668 中国建筑 7,332,390 29,549,531.70 3.09
10 000002 万 科Ａ 3,387,845 28,627,290.25 3.00
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本报告期末本基金未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本报告期末本基金未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本报告期末本基金未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.8.2 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,304,947.95
2 应收证券清算款 5,421,855.45
3 应收股利 1,139,178.39
4 应收利息 45,231.67
5 应收申购款 567,449.97
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,478,663.43
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末本基金前十名股票中未持有流通受限股票。
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 662,069,207.59
本报告期基金总申购份额 331,410,007.78
减:本报告期基金总赎回份额 146,930,583.58
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 846,548,631.79
§7 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期间未发生本基金管理人运用固有资金投资本基金的情况；截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金份额。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金设立的文件；
2、《泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金基金合同》；
3、《泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金招募说明书》；
4、《泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金托管协议》。
8.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所。
8.3 查阅方式
基金投资者可在营业时间免费查阅，或基金投资者也可通过指定信息披露报纸(《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》)或登录本基金管理人互联网网址(http://www.mfcteda.com)查阅。
泰达宏利基金管理有限公司
2011年7月21日
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