Pimco网站公布的数据显示，格罗斯3月减持美债头寸至32%，是去年12月以来最低水平，同时增持MBS至2009年来最高水平。格罗斯执掌的规模2524亿美元的最大债券基金“总报酬基金”(Total Return Fund) 3月减持美债，低于2月的持有头寸37%。
与此同时，格罗斯大举买入MBS，提高3月基金持有房贷债券部位，由2月的52%增至53%，为2009年6月来最高水平，主要因为格罗斯确信美联储(Fed)将实施新一轮的债券收购计划，并将主要买进房贷债券。
不过，Pimco对投资组合单月变化情况没有置评。格罗斯3月下旬曾在其个人微博上连续表示美联储将推出第三轮资产购买计划。他称，“美联储很可能在4月25日货币政策会议中暗示QE3”。
格罗斯在3月28i接受采访时指出，美联储“扭转操作”(Operation Twist)6月到期后，美联储专注焦点可能转向收购房贷债券，以压低借贷成本在低水平。
债券天王在今年2月减持美债头寸是2011年2月清空投资组合中美债头寸以来首次。格罗斯去年错过了2008年来美债最大涨势，迫使其在10月向客户公开道歉，并大举买进美债，在1月以前，将美债头寸比重拉高至38%，创2010年7月以来最高水平。
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